题目：金融随机系统与随机控制的研究进展及相关问题

时间：2021年7月7日19:00-20:00

地点：腾讯会议

报告人：朱全新

报告人简介：

朱全新，湖南郴州人，博士，湖南师范大学潇湘学者特聘教授, 博士生导师, 湖南省芙蓉学者特聘教授、德国洪堡基金高访学者，计算与随机数学教育部重点实验室副主任，IEEE高级会员。主要从事马氏过程、随机系统的稳定与控制理论及应用研究工作, 取得了系列重要进展, 解决了SIAM J. Control Optim.等国际权威刊物上提出的多个公开问题。在控制理论国际顶级刊物Automatica、IEEE Transactions on Automatic Control等杂志发表SCI收录论文150篇,论文被SCI他引4000余次。发表在Nonlinear Analysis: Real World Applications的SCI文章被评为2012年度Science Direct数据库中最热门的25篇文章之一。获2020年湖南省自然科学奖一等奖、2018～2020连续三年全球高被引科学家、2016年江苏省“高校自然科学奖”一等奖、2014～2020连续七年爱思唯尔中国高被引学者榜单等。主持国家自然科学基金项目4项，省部级项目8项，作为第二参与人承担国家自然科学基金重点项目1项。担任中国工程概率统计学会第九届常务理事、中国工业与应用数学学会系统与控制数学专业委员会委员、Applicable Analysis等4个国际SCI刊物的副主编或编委。

报告摘要：

随机模型在金融领域有广泛的应用，包括汇率/利率预测、衍生品定价、资产负债管理等方面。基于现实问题的特点，金融随机系统一般是随机非线性系统，相关研究是随机控制领域的一个重要课题。近年来，随着国内外学者对随机非线性系统研究的深入，其稳定性成为相关域中具有挑战性的课题之一。本报告首先介绍随机稳定性的一些经典定义和经典结果。然后介绍我们在这个领域的最新研究结果和研究方法。最后，提出今后的研究问题和研究方向。