报告主题：多重金融网络合成视角下中国股票与公司债市场风险关联研究

报告人： 陈里璇  博士（中山大学）

时间：5月16日 （周二）14:30

地点：院系办公楼401会议室

内容摘要

本文采用前沿的分位数相依模型（Quantile Coherency），基于中国84家上市公司发行的股票和公司债券的日度收益率，构造不同期限下，中国股票和债券市场多重金融网络，以分析股票和债券市场内部以及市场之间的风险传染、风险共振与风险分散现象。接着，本文基于信息理论方法，以“最小化信息损失”的原则，将多重金融网络构建为合成网络，以进一步判断系统重要性机构。最后，本文利用随机指数图模型，检验了风险关联网络中的“市场聚集”与“行业聚集”现象。在得出富有启发意义结论的基础上，本文提出了防范金融风险跨资产、跨行业与跨市场关联的若干建议，为守住不发生系统性风险底线，继续发展完善中国多层次资本市场体系，促进金融更好地服务于实体经济创造有利条件。

报告人简介

陈里璇  博士

经济学博士，毕业于中山大学岭南学院，师从杨子晖教授，研究方向为系统性金融风险，已在《经济研究》等权威期刊上发表多篇相关论文。博士研究生期间获得国家奖学金、宝钢优秀学生奖。