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金融双周论坛第七十九讲

编辑:顾哲瑜 发布时间:2024-04-19 浏览次数:

金融双周论坛第

时间:2024426日(星期上午10:30

地点:yh86银河国际大学城校区院系办公楼401会议室

主办:yh86银河国际yh86银河国际


主题:

  基于机器学习的加密货币收益率预测

主讲人简介:

  李星毅中山大学管理学院金融学博士)

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内容简介:

  本文利用机器学习方法预测加密货币的收益率。本文从宏观和微观的角度分别构建8个宏观经济因子和18个加密货币特征因子。本文使用12种机器学习方法对加密货币的收益率进行全样本和市值分组预测,并评估所有模型的样本外表现及差异。本文使用SHAP方法考察因子的重要性及其对模型输出的影响。本文在加密货币市场构建多空和仅多头投资组合。结果显示,树模型(尤其是随机森林模型)是表现最好的机器学习方法,其次是神经网络模型;与股票市场相比,树模型可以更好地预测加密货币市场的收益率。市场价值与已实现价值比率是最重要的因子,其数值越大,预测的收益率也越大。基于神经网络的投资组合有着最高的累计收益率变化


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